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期权与期货市场基本原理)原书(第8版)

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所属学校:上海对外经贸大学

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    编辑推荐

    《期权与期货市场基本原理(原书第8版)》由机械工业出版社出版。全书通俗易懂,完整地介绍了金融市场的运行方式,以及各类金融产品的特性,同时大量的业界事例能够帮助读者结合书中的知识,分析现实中的金融问题,而且没有涉及微积分应用。《期权与期货市场基本原理(原书第8版)》适用于金融、财务或相关专业的本科生或商学院、经济系及其他研究生院选修课。另外,从业人员可以选用这本书来提高自身对于期货及期权的了解。

    作者简介

    作者简介约翰·赫尔(John Hull)衍生产品及风险管理教授约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名,他最新的研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出HullWhite利率模型荣获NikkoLOR大奖。他曾为北美、日本以及欧洲多家金融机构提供金融咨询。 
    约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》(Risk Management and Financial Institutions)、《期权、期货及其他衍生产品》(Options, Futures, and Other Derivatives)和《期权与期货市场基本原理》(Fundamentals of Futures and Options Markets)等金融专著。这些著作被翻译成多种语言,在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔先生曾荣获多项大奖,其中包括多伦多大学著名的Northrop Frye教师大奖,在1999年他被国际金融工程协会(International Association of Financial Engineers)评为年度金融工程大师(Financial Engineer of the Year)。 
    约翰  赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院,他曾任教于加拿大约克大学、加拿大英属哥伦比亚大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。 
     

    目录

    推荐序一 
    推荐序二 
    译者序 
    作者简介 
    译者简介 
    前言 
    第1章引言 
    1.1期货合约 
    1.2期货市场的历史 
    1.3场外交易市场 
    1.4远期合约 
    1.5期权 
    1.6期权市场的历史 
    1.7交易员的种类 
    1.8对冲者 
    1.9投机者 
    1.10套利者 
    1.11危害 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    第2章期货市场的运作机制 
    2.1期货合约的开仓与平仓 
    2.2期货合约的规定 
    2.3期货价格收敛到现货价格的特性 
    2.4保证金的运作 
    2.5场外市场 
    2.6市场报价 
    2.7交割 
    2.8交易员类型和交易指令类型 
    2.9制度 
    2.10会计和税收 
    2.11远期与期货合约比较 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    第3章采用期货的对冲策略 
    3.1基本原理 
    3.2拥护及反对对冲的观点 
    3.3基差风险 
    3.4交叉对冲 
    3.5股指期货 
    3.6向前滚动对冲 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    附录3A统计的重要概念与资本资产定价模型 
    第4章利率 
    4.1利率的类型 
    4.2利率的测定 
    4.3零息利率 
    4.4债券的价格 
    4.5国库券零息利率的确定 
    4.6远期利率 
    4.7远期利率合约 
    4.8利率期限结构理论 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    附录4A指数与对数函数 
    第5章远期及期货价格的确定 
    5.1投资资产及消费资产 
    5.2卖空交易 
    5.3假设与符号 
    5.4投资资产的远期价格 
    5.5提供已知中间收入的资产 
    5.6收益率为已知的情形 
    5.7对远期合约定价 
    5.8远期及期货价格相等吗 
    5.9股指期货价格 
    5.10货币的远期及期货合约 
    5.11商品期货 
    5.12持有成本 
    5.13交割选择 
    5.14期货价格与预期现货价格 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    第6章利率期货 
    6.1天数计量及报价惯例 
    6.2美国国债期货 
    6.3欧洲美元期货 
    6.4久期 
    6.5采用期货来实现基于久期的对冲 
    小结 
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    测验题 
    练习题 
    作业题 
    第7章互换 
    7.1互换合约的机制 
    7.2天数计量惯例 
    7.3确认书 
    7.4比较优势的观点 
    7.5互换利率的实质 
    7.6隔夜指数互换 
    7.7利率互换的定价 
    7.8估计用于贴现的零息曲线 
    7.9远期利率 
    7.10由债券价格来计算互换的价格 
    7.11期限结构的影响 
    7.12固定息对固定息的货币互换 
    7.13固定息对固定息货币互换的定价 
    7.14其他货币互换 
    7.15信用风险 
    7.16其他类型的互换 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    第8章证券化及2007年信用危机 
    8.1证券化 
    8.2美国住房市场 
    8.3问题的症结 
    8.4危机的后果 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    第9章期权市场的运作过程 
    9.1期权的类型 
    9.2期权头寸 
    9.3标的资产 
    9.4股票期权的特征 
    9.5交易 
    9.6佣金 
    9.7保证金 
    9.8期权清算公司 
    9.9监管规则 
    9.10税收 
    9.11认股权证、管理人股票期权及可转换证券 
    9.12场外市场 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    第10章股票期权的性质 
    10.1影响期权价格的因素 
    10.2假设及符号 
    10.3期权价格的上限与下限 
    10.4看跌—看涨平价关系式 
    10.5无股息股票的看涨期权 
    10.6提前行使期权:无股息股票的看跌期权 
    10.7股息对于期权的影响 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    第11章期权交易策略 
    11.1保本票据 
    11.2包括单一期权及股票的策略 
    11.3差价期权 
    11.4组合期权 
    11.5具有其他收益形式的期权 
    小结 
    推荐阅读 
    测验题 
    练习题 
    作业题 
    第12章二叉树简介 
    12.1单步二叉树模型 
    12.2风险中性定价 
    12.3两步二叉树 
    12.4看跌期权实例 
    12.5美式期权 
    12.6Delta 
    12.7确定u和d 
    12.8增加二叉树的时间步数 
    12.9运用DerivaGem 
    12.10对于其他标的资产的期权 
    小结 
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    测验题 
    练习题 
    作业题 
    附录12A由二叉树模型推导布莱克—斯科尔斯—默顿期权定价公式 
    第13章期权定价:布莱克—斯科尔斯—默顿模型 
    13.1关于股票价格变化的假设 
    13.2预期收益率 
    13.3波动率 
    13.4由历史数据来估计波动率 
    13.5布莱克—斯科尔斯—默顿模型中的假设 
    13.6无套利理论的实质 
    13.7布莱克—斯科尔斯—默顿定价模型 
    13.8风险中性定价 
    13.9隐含波动率 
    13.10股息 
    小结 
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    测验题 
    练习题 
    作业题 
    附录13A支付股息股票上美式看涨期权的提前行使 
    第14章雇员股票期权 
    14.1合约的设计 
    14.2期权会促进股权人与管理人员利益一致吗 
    14.3会计问题 
    14.4定价 
    14.5倒填日期丑闻 
    小结 
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    练习题 
    作业题 
    第15章股指期权及货币期权 
    15.1股指期权 
    15.2货币期权 
    15.3支付连续股息的股票期权 
    15.4股指期权的定价 
    15.5欧式货币期权的定价 
    15.6美式期权 
    小结 
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    练习题 
    作业题 
    第16章期货期权 
    16.1期货期权的特性 
    16.2期货期权被广泛应用的原因 
    16.3欧式即期期权及欧式期货期权 
    16.4看跌—看涨期权平价关系式 
    16.5期货期权的下限 
    16.6采用二叉树来对期货期权定价 
    16.7期货价格作为支付连续股息的资产 
    16.8对于期货期权定价的布莱克模型 
    16.9由布莱克模型代替布莱克—斯科尔斯—默顿模型 
    16.10美式期货期权与美式即期期权 
    16.11期货式期权 
    小结 
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    第17章希腊值 
    17.1例解 
    17.2裸头寸和掩护头寸 
    17.3止损交易策略 
    17.4Delta对冲 
    17.5Theta 
    17.6Gamma 
    17.7Delta、Theta及Gamma之间的关系 
    17.8Vega 
    17.9Rho 
    17.10对冲的现实性 
    17.11情景分析 
    17.12公式的推广 
    17.13构造合成期权来对证券组合进行保险 
    17.14股票市场波动率 
    小结 
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    练习题 
    作业题 
    第18章实际应用的二叉树 
    18.1无股息股票的二叉树模型 
    18.2采用二叉树来对股指、货币及期货期权定价 
    18.3对于支付股息股票的二叉树模型 
    18.4基本二叉树方法的推广 
    18.5构造树形的其他方法 
    18.6蒙特卡罗模拟法 
    小结 
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    练习题 
    作业题 
    第19章波动率微笑 
    19.1货币期权 
    19.2股票期权 
    19.3波动率期限结构与波动率曲面 
    19.4当预期会有单一的大跳跃时 
    小结 
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    练习题 
    作业题 
    附录19A为什么看跌期权的波动率 
    微笑与看涨期权的波动率微笑相同 
    第20章风险价值度 
    20.1VaR测度 
    20.2历史模拟法 
    20.3模型构建法 
    20.4线性模型的推广 
    20.5二次模型 
    20.6估计波动率与相关系数 
    20.7不同方法的比较 
    20.8压力测试与回溯测试 
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    第21章利率期权 
    21.1交易所交易的利率期权产品 
    21.2债券内含期权 
    21.3布莱克模型 
    21.4欧式债券期权 
    21.5利率上限 
    21.6欧式利率互换期权 
    21.7利率结构模型 
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    第22章特种期权及其他非标准产品 
    22.1特种期权 
    22.2房产抵押贷款证券 
    22.3非标准互换 
    小结 
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    23章信用衍生产品 
    23.1信用违约互换 
    23.2确定信用违约互换的溢价 
    23.3总收益互换 
    23.4信用违约互换远期合约和期权 
    23.5信用指数 
    23.6固定票息的应用 
    23.7债务抵押债券 
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    第24章气候、能源以及保险衍生产品 
    24.1气候衍生品 
    24.2能源衍生品 
    24.3保险衍生品 
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    第25章衍生品灾难与教训 
    25.1衍生品用户应吸取的教训 
    25.2金融机构应吸取的教训 
    25.3非金融机构应吸取的教训 
    小结 
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    测验题答案 
    术语表 
    附录A有关DerivaGem软件说明 
    附录B世界上的主要期权期货交易所 
    附录Cx≤0时N(x)的取值 
    附录Dx≥0时N(x)的取值


    图书属性
    作者: 约翰 C.赫尔 (John C.Hull)
    出版社: 机械工业出版社
    图书书号/ISBN: 9787111531029
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